【金融商品】そもそものリスク合計は１である

改稿.2015/08/24...20100121...

＞　リーマンショックの裏に、金融リスクの確率分散をしたというすごい数学理論がありました。


　サイコロを何回か転がした結果、何回目以降からは‥（中略）という理論です。
　その怪しげな理論を引っさげて
　博士クラスのその手の専門家たちが、
　色めき立ってマンハッタンに出向き、自らが編み出した金融工学を自負したとのことです。


＞　しかし、よく考えてみて下さい。


　そもそものリスク合計は１なのです。
　それを細かく分割した結果の仕分けを一億分の一として売り込んだとしても
　欲を掻いて、一億に分散したはずのそれらをすべてばらまいてしまえば、
　全体でのリスク合計になんの変化も与えないのです。

　‥全部ばらまきゃ、リスクは常に１なのです。
　馬鹿でも分かるでしょう。
　全く以てリスク低減になっていなかったのです。（実に簡単明快な落ちです）


　危険な解をどんなに分別したとて
　全部ばらまきゃ、いずれ崩壊するのは火を見るよりも明らかです。

　一つだけの崩壊であれば、全体で補えるかも知れないという論理以前の問題です。
　‥恋は盲目ならぬ、金は盲目という数学者達の愚だったわけです。

　（そんなの科学でも何でもありませんね。ただのマヌケです）
　（一番に怪しい部分は、売らずに金融業界内でリスクを抱えるべき要素です）
　（その手のリスクを請け負う気が無いなら‥始めから金融なんか成り立ってねぇんだよ、ばーか！）


＞　尤も


　‥意図してばらまかせた方は、
　始めチョロチョロ中パッパ、バブル弾けるまで蓋取るな‥だったわけですね。
　（数学者の名誉も糞もありません‥奴らにしてみれば、すべては茶番の道具っす）チーン。